ほっし
検証第1弾⑥です！
今回も、ベンチマーク設定に向けた検証の続きです。
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2015年から2024年の10年間で検証します
ほっし
今回は4時間足です。長かった、、、
検証
クロスシグナル後の実体抜けエントリー
例）ゴールデンクロス発生：
陽線１で確定⇒陽線２で陽線１ヒゲ先を下抜ける
陰線で確定⇒陰線上ヒゲを陰線実体で抜ける
結果
| 合計トレード: | 561 |
| 勝ちトレード: | 189 |
| 負けトレード: | 372 |
| 最大連続利益トレード数 | 4 |
| 最大連続損失トレード数 | 12 |
| 月平均トレード数 | 4.67 |
| 1トレードの最大利益 | 557.14 |
| 1トレードの最大損失 | 462.96 |
| 純利益 | 253.85 |
| 利益総計 | 19836.58 |
| 損失総計 | 19582.72 |
| 最大ドローダウン | 1843.74 |
| プロフィットファクター | 1.01 |
| リターン％ | 2.54 |
| 最大ロット | 0.1 |
| 勝率 % | 34 |
| 損失率 % | 66 |
| 年 | pips |
|---|---|
| 2015 | -595 |
| 2016 | 792 |
| 2017 | -497.2 |
| 2018 | 180.9 |
| 2019 | -33.4 |
| 2020 | 508.3 |
| 2021 | 137.1 |
| 2022 | 511.4 |
| 2023 | -726.5 |
| 2024 | 830.8 |
| 合計 | 1108.4 |
考察
今回は、ゴールデンクロス・デッドクロス後の実体抜けフィルターを用いた検証を行った。
１０年トータルとしては、月平均トレード回数4.67回、勝率34％、連続損失12回、プロフィットファクター1.01、最大ドローダウン1843.74 USDという成績が得られた。pipsで１年毎に損益を確認すると、平均110.84±567.27pipsであった。
４時間足、日足トレードにおける検証を行った結果、どちらの時間軸においても損大利小となるケースが多く、より利益を確保するためにはトレーリングなどで利益確定する裁量判断が必要と考えられた。
ほっし
大きな含み益からの損切が多く、シグナル遅延の影響を強く感じました