ほっし
検証第1弾④です！
今回も、ベンチマーク設定に向けた検証の続きです。
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移動平均線のクロスシグナルは勝てるのか③【過去検証】
移動平均線のクロスシグナルは勝てるのか過去検証③です。再現性のあるベンチマークづくりがメインです。
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2015年から2024年の10年間で検証します
1年毎決済して、翌年への持ち越しは行わない条件です
ほっし
ゴールデンクロスやデッドクロスが発生したロウソク足を基準にダウ確定したらエントリーします
検証
エントリー方法
例）ゴールデンクロス発生
陽線で確定⇒陽線実体でヒゲ先を抜けて高値更新継続⇒調整3本以上形成⇒高値ヒゲ先を実体で抜けたらエントリー
陰線で確定⇒陽線形成し上昇⇒調整3本以上形成⇒高値ヒゲ先を実体で抜けたらエントリー
結果
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計トレード: | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 勝ちトレード: | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 負けトレード: | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 最大連続利益トレード数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 最大連続損失トレード数 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1トレードの最大利益 | 5.07 | 209.66 | 36.92 | 328.58 | 216.26 | 13.82 | 262.57 | 541.34 | 451.21 | 781.13 |
| 1トレードの最大損失 | 259.52 | 434.46 | 203.82 | 65.22 | 124.44 | 196.13 | 154.47 | 181.22 | 0 | 55.13 |
| 純利益 | -690.52 | -590.93 | -1131.08 | 393.09 | 34.76 | -724.02 | 107.6 | 843.65 | 1249.85 | 1042.89 |
| 利益総計 | 5.07 | 293.81 | 39.82 | 520.16 | 252.16 | 13.82 | 314.81 | 1247.79 | 1249.85 | 1104.09 |
| 損失総計 | 695.6 | 884.74 | 1170.9 | 127.07 | 217.4 | 737.84 | 207.22 | 404.14 | 0 | 61.2 |
| 最大ドローダウン | 725.03 | 941.66 | 1131.08 | 107.93 | 213.8 | 770.14 | 154.98 | 227.32 | 64.53 | 91.34 |
| プロフィットファクター | 0.01 | 0.33 | 0.03 | 4.09 | 1.16 | 0.02 | 1.52 | 3.09 | 0 | 18.04 |
| リターン％ | -6.91 | -5.91 | -11.31 | 3.93 | 0.35 | -7.24 | 1.08 | 8.44 | 12.5 | 10.43 |
| 勝率 % | 17 | 33 | 20 | 67 | 40 | 14 | 50 | 50 | 100 | 67 |
| 損失率 % | 83 | 67 | 80 | 33 | 60 | 86 | 50 | 50 | 0 | 33 |
| 平均±標準偏差 | |
|---|---|
| 合計トレード: | 6±1.7 |
| 勝ちトレード: | 2.5±1.2 |
| 負けトレード: | 3.5±2.3 |
| 最大連続利益トレード数 | 1.8±1.0 |
| 最大連続損失トレード数 | 2.7±2.4 |
| 1トレードの最大利益 | 284.656±250.7 |
| 1トレードの最大損失 | 167.441±122.6 |
| 純利益 | 53.529±825.3 |
| 利益総計 | 504.138±507.5 |
| 損失総計 | 450.611±397.9 |
| 最大ドローダウン | 442.781±404.1 |
| プロフィットファクター | 2.829±5.5 |
| リターン％ | 0.536±8.3 |
| 勝率 % | 45.8±27.0 |
| 損失率 % | 54.2±27.0 |
| 損失群 | 利益群 | p値 | |
|---|---|---|---|
| 売買方向（Sell / Buy） | 15/20 | 9/16 | 0.79 |
| 保有日数（中央値［四分位］） | 16 (10-20) | 39 (31-57) | <0.001 |
考察
前回のフィルター①では2020年に連続損失トレードが実質的に19回であったが、今回の検証ではダウ確定からのエントリーによって2020年の損失を抑えることができた。一方で、2017年に大きな損失を記録した。これは、押し目を形成せずにトレンドが進行したために、前回大きな利益が得られたトレードができなかったからである。ダウ確定後のエントリーは、連続損失の抑制に一定の効果を示したものの、同時に総利益の減少を招く可能性があることが明らかとなった。
ほっし
次はフィルター①とフィルター②とで比較してみます！